PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSSX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUSSX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Auer Growth Fund (AUERX).

JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JUSSX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUSSX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		0.87%10.28%20.26%14.56%-16.55%22.08%18.17%22.15%-12.00%9.01%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции JUSSX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.73% соответственно.

JUSSX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.87%
6 месяцев
3.27%
1 год
23.98%
3 года*
14.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.16%

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Small Company Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с JUSSX:
JUSSX с INDEXJUSSX с VIOVJUSSX с CSMDXJUSSX с JEPIXJUSSX с JLGMXJUSSX с OLGAXJUSSX с RYOTX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий JUSSX и AUERX

JUSSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund

Доходность на риск

JUSSX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSSX
Ранг доходности на риск JUSSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSSX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSSXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.07

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.70

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.91

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

13.68

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSSX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSSX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSSXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.07

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.18

+0.20

Корреляция

Корреляция между JUSSX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSSX и AUERX

Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		8.11%8.18%16.04%0.52%6.19%27.56%3.09%0.70%13.06%6.69%0.47%4.93%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUSSX и AUERX

Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSSXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-67.23%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.70%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-34.80%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-51.89%

+9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.91%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-25.10%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.92%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSSX и AUERX

JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSSXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.82%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

12.69%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

19.73%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

24.95%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

24.37%

-1.04%