Сравнение JUSA с BPH
JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - JUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности JUSA и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JUSA
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUSA и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | -1.64% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.58% |
Correlation
The correlation between JUSA and BPH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов JUSA и BPH
Секторы
JUSA
BPH
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
JUSA
BPH
-
Финансовые услуги
JUSA
BPH
-
Потребительский циклический сектор
JUSA
BPH
-
Коммуникационные услуги
JUSA
BPH
-
Здравоохранение
JUSA
BPH
-
Промышленность
JUSA
BPH
-
Потребительский защитный сектор
JUSA
BPH
-
Энергетика
JUSA
BPH
Коммунальные услуги
JUSA
BPH
-
Недвижимость
JUSA
BPH
-
Сырьевые материалы
JUSA
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUSA vs. BPH — Ранг доходности на риск
JUSA
BPH
Сравнение JUSA c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUSA | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUSA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.77 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок JUSA и BPH
Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUSA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -2.35% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.59% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -1.01% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSA и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUSA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 24.64% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.64% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.64% | -5.85% |
Сравнение комиссий JUSA и BPH
JUSA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSA и BPH
Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 0.88% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
JUSA and BPH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for JUSA.
JUSA has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BPH.
JUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Precidian. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для JUSA и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор