Сравнение JUNZ с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
JUNZ и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUNZ и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -3.86% | 12.83% | 2.15% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JUNZ показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью -0.28%.
JUNZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUNZ и SMAX
JUNZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
JUNZ vs. SMAX — Ранг доходности на риск
JUNZ
SMAX
Сравнение JUNZ c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.17 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.29 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.70 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 17.21 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.17 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.54 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между JUNZ и SMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и SMAX
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SMAX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.39% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и SMAX
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUNZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -3.90% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -2.27% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -0.99% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -0.44% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.49% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и SMAX
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUNZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.31% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 2.15% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 3.82% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 3.80% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 3.80% | +7.98% |