PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

JUNT и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и QFLR

2026 (YTD)20252024
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%13.85%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с DMARJUNT с AUGTJUNT с HOCTJUNT с APRQ
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий JUNT и QFLR

JUNT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Доходность на риск

JUNT vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.91

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.62

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.17

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

13.59

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.91

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.11

+0.34

Корреляция

Корреляция между JUNT и QFLR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и QFLR

Ни JUNT, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок JUNT и QFLR

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-13.97%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.61%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.77%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-2.61%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.77%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и QFLR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) составляет 3.40%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что JUNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.97%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

9.49%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.32%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

12.89%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

12.89%

-3.43%