PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JUNT с QCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JUNT и QCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у QCAP с доходностью 5.24%.


JUNT

1 день
0.29%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.55%
6 месяцев
5.27%
1 год
14.22%
3 года*
14.34%
5 лет*
10 лет*

QCAP

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.88%
1 год
11.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUNT и QCAP


Correlation

The correlation between JUNT and QCAP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between JUNT and QCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Доходность на риск

JUNT vs. QCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 9090
Ранг коэф-та Мартина

QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c QCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUNTQCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

2.01

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

13.68

-10.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

68.98

-48.76

JUNT vs. QCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа QCAP равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и QCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JUNTQCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

4.23

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.26

+0.34

Просадки

Сравнение просадок JUNT и QCAP

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и QCAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JUNTQCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-9.17%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-0.82%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.08%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.52%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.16%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и QCAP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) составляет 0.60%, в то время как у FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что JUNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JUNTQCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.93%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

1.93%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

2.67%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

8.72%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

8.72%

+0.51%

Сравнение комиссий JUNT и QCAP

JUNT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и QCAP

Ни JUNT, ни QCAP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


JUNT and QCAP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCAP has higher volatility (0.93%) compared to JUNT (0.60%). In terms of maximum drawdown, JUNT dropped -12.78% vs QCAP's -9.17%.

On 1-year performance, JUNT leads with 14.22% vs 11.21% for QCAP. On fees, JUNT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JUNT has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JUNT has performed better with a 14.22% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUNT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.

JUNT and QCAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JUNT is categorized as Options Trading, while QCAP is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Allianz and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for JUNT and 0.90% for QCAP.

QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUNT и QCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор