PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

JUNT и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и NVBT

2026 (YTD)202520242023
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.03%10.62%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с AUGTJUNT с DMARJUNT с AJANJUNT с HOCT
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBT

Сравнение комиссий JUNT и NVBT

И JUNT, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

JUNT vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.00

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.52

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.45

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.33

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.08

+0.37

Корреляция

Корреляция между JUNT и NVBT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и NVBT

Ни JUNT, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JUNT и NVBT

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, примерно равная максимальной просадке NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-12.90%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.84%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.79%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-1.39%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.74%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и NVBT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) составляет 3.40%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JUNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.90%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

6.35%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.63%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

10.45%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

10.45%

-0.99%