PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

JUNT и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и FLJJ

2026 (YTD)20252024
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%13.81%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с AUGTJUNT с DMARJUNT с AJANJUNT с HOCT
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий JUNT и FLJJ

И JUNT, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.

JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

JUNT vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.89

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.80

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.15

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

13.06

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.89

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.75

-0.30

Корреляция

Корреляция между JUNT и FLJJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и FLJJ

Ни JUNT, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JUNT и FLJJ

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-6.91%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-3.86%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.45%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.82%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.93%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и FLJJ

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что JUNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.16%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

3.49%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

6.42%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

6.31%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

6.31%

+3.15%