PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с FEBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

JUNT и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и FEBT

2026 (YTD)202520242023
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.03%10.62%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%17.29%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.09%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с FEBPJUNT с MAYWJUNT с DMARJUNT с AUGTJUNT с HOCTJUNT с APRQ
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG

Сравнение комиссий JUNT и FEBT

И JUNT, и FEBT имеют комиссию равную 0.74%.

JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

JUNT vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.80

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.73

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

8.95

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между JUNT и FEBT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и FEBT

Ни JUNT, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		0.00%0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок JUNT и FEBT

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, примерно равная максимальной просадке FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-13.19%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.86%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.54%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-1.22%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.71%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и FEBT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) составляет 3.40%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что JUNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.93%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

6.14%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.60%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

9.88%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

9.88%

-0.42%