PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

JULZ и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и PBAP

2026 (YTD)20252024
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-4.68%13.23%9.84%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

JULZ

1 день
2.26%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-3.09%
1 год
11.99%
3 года*
12.93%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY

Сравнение комиссий JULZ и PBAP

JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

JULZ vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.46

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.19

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.91

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

13.78

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.46

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.15

-0.18

Корреляция

Корреляция между JULZ и PBAP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и PBAP

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, тогда как PBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.55%11.96%3.30%3.59%0.07%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и PBAP

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-9.70%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-5.83%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

0.00%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.86%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.81%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и PBAP

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

0.84%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

2.34%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

7.26%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

7.33%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

7.33%

+5.03%