PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULZ с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JULZ и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 3.32%.


JULZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.36%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.56%
1 год
22.07%
3 года*
16.86%
5 лет*
11.28%
10 лет*

LAPR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.72%
С начала года
3.32%
6 месяцев
3.77%
1 год
7.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULZ и LAPR


Correlation

The correlation between JULZ and LAPR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.70

The correlation between JULZ and LAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

JULZ vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина

LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JULZLAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

2.93

-1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

29.36

-26.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

144.96

-133.60

JULZ vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа LAPR равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JULZLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

5.58

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.97

-0.82

Просадки

Сравнение просадок JULZ и LAPR

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и LAPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JULZLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-3.81%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-0.24%

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.12%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.11%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.05%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и LAPR

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JULZLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

0.32%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

1.00%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

1.27%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

3.30%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

3.30%

+9.02%

Сравнение комиссий JULZ и LAPR

И JULZ, и LAPR имеют комиссию равную 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и LAPR

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности LAPR в 5.53%


ПозицияTTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
11.00%11.96%3.30%3.59%0.07%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
5.53%5.40%4.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JULZ and LAPR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JULZ has higher volatility (2.61%) compared to LAPR (0.32%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs LAPR's -3.81%.

On 1-year performance, JULZ leads with 22.07% vs 7.01% for LAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JULZ has performed better with a 22.07% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULZ and LAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

JULZ has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 5.53% for LAPR.

They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULZ и LAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор