PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с APRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с APRH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH).

JULZ и APRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и APRH

2026 (YTD)202520242023
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-4.68%13.23%18.76%12.04%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		0.87%5.84%6.91%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 0.87%.

JULZ

1 день
2.26%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-3.09%
1 год
11.99%
3 года*
12.93%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

APRH

1 день
-0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с ISWNAPRH с XSEPAPRH с AMDYAPRH с AMZPAPRH с APRDAPRH с PBJA

Сравнение комиссий JULZ и APRH

И JULZ, и APRH имеют комиссию равную 0.79%.

JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Доходность на риск

JULZ vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZAPRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.81

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.96

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

6.35

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRH равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.50

-0.53

Корреляция

Корреляция между JULZ и APRH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и APRH

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности APRH в 5.55%

TTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.55%11.96%3.30%3.59%0.07%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.55%5.49%6.87%5.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и APRH

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и APRH.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-5.87%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-5.83%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-0.21%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.22%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.89%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и APRH

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

0.59%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

1.56%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

6.89%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

4.62%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

4.62%

+7.74%