PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с SIXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULW с SIXO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) are both Options Trading funds from Allianz. JULW is actively managed, while SIXO is passively managed. Over the past 3 years, JULW returned 11.73%/yr vs 9.73%/yr for SIXO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JULW и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью 2.88%.

JULW

1 день
0.05%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.58%
1 год
12.90%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

SIXO

1 день
0.11%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.50%
1 год
9.40%
3 года*
9.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULW и SIXO

2026 (YTD)20252024202320222021
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		3.89%11.57%12.39%16.06%-1.09%2.35%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		2.88%7.19%12.22%17.44%-5.66%3.65%

Correlation

The correlation between JULW and SIXO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between JULW and SIXO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JULW и SIXO

Секторы
JULW
SIXO

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JULW
36.2%
SIXO
36.2%

Финансовые услуги

JULW
11.9%
SIXO
11.9%

Коммуникационные услуги

JULW
10.9%
SIXO
10.9%

Потребительский циклический сектор

JULW
10.1%
SIXO
10.1%

Здравоохранение

JULW
8.4%
SIXO
8.4%

Промышленность

JULW
8.1%
SIXO
8.1%

Потребительский защитный сектор

JULW
4.9%
SIXO
4.9%

Энергетика

JULW
3.5%
SIXO
3.5%

Коммунальные услуги

JULW
2.3%
SIXO
2.3%

Недвижимость

JULW
1.9%
SIXO
1.9%

Сырьевые материалы

JULW
1.8%
SIXO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с FEBTJULW с JEPQJULW с SPYJULW с QQQIJULW с PJANJULW с BUFRJULW с jepq
Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с APRTSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с XTRSIXO с AAPRSIXO с FFEB

Доходность на риск

JULW vs. SIXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWSIXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.81

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
2.52

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.38

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.28

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.60

8.68

+15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. SIXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа SIXO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWSIXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.81

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.87

+0.53

Просадки

Сравнение просадок JULW и SIXO

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и SIXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULWSIXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-12.04%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-4.13%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.49%

-11.95%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-2.01%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.09%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и SIXO

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 0.27%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULWSIXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.64%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

4.06%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

5.20%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

9.07%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

9.07%

-2.53%

Сравнение комиссий JULW и SIXO

И JULW, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и SIXO

Ни JULW, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JULW and SIXO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXO has higher volatility (0.64%) compared to JULW (0.27%). In terms of maximum drawdown, JULW dropped -9.49% vs SIXO's -12.04%.

On 3-year performance, JULW leads with 11.73% vs 9.73% for SIXO. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JULW has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JULW has performed better with a 11.73% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULW and SIXO have the same expense ratio: 0.74% per year.

JULW and SIXO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JULW currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULW и SIXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор