PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с SIXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с SIXO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO).

JULW и SIXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и SIXO

2026 (YTD)20252024202320222021
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%2.35%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.42%7.19%12.22%17.44%-5.66%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью -2.42%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

SIXO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.35%
1 год
7.15%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPR

Сравнение комиссий JULW и SIXO

И JULW, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Доходность на риск

JULW vs. SIXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWSIXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.73

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.12

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.98

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

5.09

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. SIXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SIXO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWSIXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.73

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.75

+0.55

Корреляция

Корреляция между JULW и SIXO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и SIXO

Ни JULW, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и SIXO

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и SIXO.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWSIXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-12.04%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.49%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-3.78%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.07%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.44%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и SIXO

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что JULW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWSIXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.79%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

4.69%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

9.83%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

9.21%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

9.21%

-2.60%