PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с OCTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW).

JULW и OCTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и OCTW

2026 (YTD)202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.60%4.04%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью -0.95%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Сравнение комиссий JULW и OCTW

И JULW, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

JULW vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWOCTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.22

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.80

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.70

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

9.08

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTW равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между JULW и OCTW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и OCTW

Ни JULW, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и OCTW

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и OCTW.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-8.38%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-5.86%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

-8.38%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.93%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.84%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.10%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и OCTW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) имеют волатильность 2.41% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.45%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

4.09%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

8.04%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

6.25%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

6.19%

+0.42%