PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

JULW и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и MAYW

2026 (YTD)202520242023
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%9.42%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с SIXJMAYW с DECWMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT

Сравнение комиссий JULW и MAYW

И JULW, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

JULW vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.70

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.49

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

9.36

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MAYW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.63

-0.33

Корреляция

Корреляция между JULW и MAYW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и MAYW

Ни JULW, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и MAYW

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-7.93%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.12%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.25%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.43%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и MAYW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что JULW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.54%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

2.23%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

9.21%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

6.69%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

6.69%

-0.08%