PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULW с MAYW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and MAYW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, JULW returned 11.22%/yr vs 10.58%/yr for MAYW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JULW и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у MAYW с доходностью 3.08%.

JULW

1 день
0.09%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.24%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.84%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.04%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.11%
3 года*
10.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULW и MAYW

2026 (YTD)202520242023
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		4.24%11.57%12.39%9.52%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		3.08%10.24%12.08%8.30%

Correlation

The correlation between JULW and MAYW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2023 г.

0.82

The correlation between JULW and MAYW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с FEBTJULW с SPYJULW с JEPQJULW с QQQIJULW с PJANJULW с BUFRJULW с APRT
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с APRHMAYW с JUNTMAYW с NVBTMAYW с FEBTMAYW с SIXJMAYW с FLJJMAYW с DECW

Доходность на риск

JULW vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JULWMAYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.46

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.61

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.21

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

25.37

-4.41

JULW vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JULW и MAYW

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и MAYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULWMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-7.93%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-1.56%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.49%

-7.93%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.41%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.32%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и MAYW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 0.34%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULWMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.81%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

2.79%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.32%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

6.54%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.51%

6.54%

-0.03%

Сравнение комиссий JULW и MAYW

И JULW, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и MAYW

Ни JULW, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JULW and MAYW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAYW has higher volatility (1.81%) compared to JULW (0.34%). In terms of maximum drawdown, JULW dropped -9.49% vs MAYW's -7.93%.

On 3-year performance, JULW leads with 11.22% vs 10.58% for MAYW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JULW has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JULW has performed better with a 11.22% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULW and MAYW have the same expense ratio: 0.74% per year.

JULW and MAYW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JULW currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULW и MAYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор