PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

JULW и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и JANW

2026 (YTD)20252024202320222021
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.97%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%-0.60%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у JANW с доходностью -1.03%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLU

Сравнение комиссий JULW и JANW

И JULW, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

JULW vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.27

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.90

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.67

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

9.51

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.14

+0.16

Корреляция

Корреляция между JULW и JANW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и JANW

Ни JULW, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и JANW

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, примерно равная максимальной просадке JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-9.69%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.18%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

-9.69%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.88%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.26%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.08%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и JANW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 2.41%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.66%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

3.65%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

8.11%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

6.77%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

6.73%

-0.12%