PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULW с APRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 5 years, JULW returned 8.99%/yr vs 7.14%/yr for APRW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JULW и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.38%.

JULW

1 день
0.05%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.58%
1 год
12.90%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

APRW

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.72%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULW и APRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		3.89%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.60%6.95%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.38%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.58%5.75%

Correlation

The correlation between JULW and APRW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.84

The correlation between JULW and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JULW и APRW

Секторы
JULW
APRW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JULW
36.2%
APRW
36.2%

Финансовые услуги

JULW
11.9%
APRW
11.9%

Коммуникационные услуги

JULW
10.9%
APRW
10.9%

Потребительский циклический сектор

JULW
10.1%
APRW
10.1%

Здравоохранение

JULW
8.4%
APRW
8.4%

Промышленность

JULW
8.1%
APRW
8.1%

Потребительский защитный сектор

JULW
4.9%
APRW
4.9%

Энергетика

JULW
3.5%
APRW
3.5%

Коммунальные услуги

JULW
2.3%
APRW
2.3%

Недвижимость

JULW
1.9%
APRW
1.9%

Сырьевые материалы

JULW
1.8%
APRW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с FEBTJULW с JEPQJULW с SPYJULW с QQQIJULW с PJANJULW с BUFRJULW с jepq
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

JULW vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
4.88

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
8.96

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

2.24

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

17.00

-12.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.60

87.02

-62.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 2.79, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

4.88

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.15

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JULW и APRW

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, примерно равная максимальной просадке APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULWAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-9.61%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-0.75%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.49%

-9.61%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

-9.61%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-1.12%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.15%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и APRW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 0.27%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULWAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.59%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

1.84%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

2.62%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

6.72%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

6.41%

+0.13%

Сравнение комиссий JULW и APRW

И JULW, и APRW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и APRW

Ни JULW, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Часто задаваемые вопросы

JULW and APRW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRW has higher volatility (0.59%) compared to JULW (0.27%). In terms of maximum drawdown, JULW dropped -9.49% vs APRW's -9.61%.

On 5-year performance, JULW leads with 8.99% vs 7.14% for APRW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JULW has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JULW has performed better with a 8.99% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULW and APRW have the same expense ratio: 0.74% per year.

JULW and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULW и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор