PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с AJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

JULW и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и AJAN

2026 (YTD)20252024
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.30%11.57%12.61%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.56%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.56%.

JULW

1 день
0.13%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.29%
3 года*
11.44%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.07%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий JULW и AJAN

JULW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

JULW vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.76

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.57

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

8.30

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.54

-0.23

Корреляция

Корреляция между JULW и AJAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и AJAN

Ни JULW, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и AJAN

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-4.11%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-2.24%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.39%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.30%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.63%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и AJAN

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что JULW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.38%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

1.72%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

4.42%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

3.85%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

3.85%

+2.76%