Сравнение JULW с AIOO
JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - JULW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULW charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности JULW и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULW показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
JULW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULW и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 3.89% | 5.27% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between JULW and AIOO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULW vs. AIOO — Ранг доходности на риск
JULW
AIOO
Сравнение JULW c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULW | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 2.80 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок JULW и AIOO
Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.49% | -0.74% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.17% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULW и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 1.98% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 1.98% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 1.98% | +4.56% |
Сравнение комиссий JULW и AIOO
JULW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULW и AIOO
Ни JULW, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
JULW and AIOO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for JULW.
JULW and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JULW is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for JULW and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для JULW и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор