Сравнение JULW с AIOO
JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - JULW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULW charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности JULW и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULW показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.97%.
JULW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULW и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 4.24% | 5.25% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.97% | 2.65% |
Correlation
The correlation between JULW and AIOO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULW vs. AIOO — Ранг доходности на риск
JULW
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JULW c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULW | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULW и AIOO
Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.49% | -0.74% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.18% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULW и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 2.06% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 2.06% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 2.06% | +4.45% |
Сравнение комиссий JULW и AIOO
JULW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULW и AIOO
Ни JULW, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
JULW and AIOO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for JULW.
JULW and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JULW is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for JULW and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для JULW и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор