PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULU с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULU с SMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, JULU returned 22.22% vs 8.89% for SMAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JULU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.

Доходность

Сравнение доходности JULU и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULU показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 2.81%.

JULU

1 день
0.43%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.04%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULU и SMAX

2026 (YTD)20252024
JULU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF		9.19%12.19%2.03%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		2.81%8.01%1.02%

Correlation

The correlation between JULU and SMAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between JULU and SMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с JULU:
JULU с CAOSJULU с USOYJULU с PMAPJULU с DBEJULU с MARTJULU с KAPRJULU с PBFR
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с IVVSMAX с VGTSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYS

Доходность на риск

JULU vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULU
Ранг доходности на риск JULU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULU c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULUSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.32

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
5.07

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.66

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

25.23

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULU vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULU на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа SMAX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULU и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULUSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.32

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.95

-0.68

Просадки

Сравнение просадок JULU и SMAX

Максимальная просадка JULU за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULU и SMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULUSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-3.90%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-1.91%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.37%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-0.40%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.35%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JULU и SMAX

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что JULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULUSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.49%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

2.13%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

2.69%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

3.67%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

3.67%

+7.69%

Сравнение комиссий JULU и SMAX

JULU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULU и SMAX

JULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024
JULU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF		0.00%0.00%0.00%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.95%0.98%0.27%

Часто задаваемые вопросы

JULU and SMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JULU has higher volatility (2.71%) compared to SMAX (0.49%). In terms of maximum drawdown, JULU dropped -12.46% vs SMAX's -3.90%.

On 1-year performance, JULU leads with 22.22% vs 8.89% for SMAX. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JULU has performed better with a 22.22% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for JULU.

SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for JULU.

They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for JULU and 0.50% for SMAX.

SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULU и SMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор