Сравнение JULU с MART
JULU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both exchange-traded funds - JULU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, JULU returned 22.22% vs 20.10% for MART. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JULU и MART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULU показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у MART с доходностью 8.40%.
JULU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MART
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULU и MART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 9.19% | 12.19% | 5.59% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 8.40% | 14.93% | 6.49% |
Correlation
The correlation between JULU and MART is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between JULU and MART has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULU vs. MART — Ранг доходности на риск
JULU
MART
Сравнение JULU c MART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULU | MART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.81 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 21.39 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULU | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.86 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.80 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок JULU и MART
Максимальная просадка JULU за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULU и MART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULU | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -11.61% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -5.30% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.13% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.90% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.94% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULU и MART
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что JULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULU | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.28% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 5.60% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 7.06% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 9.68% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 9.68% | +1.68% |
Сравнение комиссий JULU и MART
И JULU, и MART имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULU и MART
Ни JULU, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JULU and MART move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JULU has higher volatility (2.71%) compared to MART (1.28%). In terms of maximum drawdown, JULU dropped -12.46% vs MART's -11.61%.
On 1-year performance, JULU leads with 22.22% vs 20.10% for MART. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, MART has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULU has performed better with a 22.22% return vs 20.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULU and MART have the same expense ratio: 0.74% per year.
JULU and MART have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JULU is categorized as Defined Outcome, while MART is Options Trading.
MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULU и MART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор