- ISIN
- US00888H5708
- CUSIP
- 00888H570
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 28 июн. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 12K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $389.61K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JULU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции JULU — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU) показал доход в 9.02% с начала года и 16.51% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JULU по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JULU закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -0.73% | -4.07% | 8.26% | 5.06% | -1.18% | -0.40% | 1.35% | 9.02% | ||||
| 2025 | 2.25% | -1.55% | -4.31% | -0.39% | 3.68% | 4.52% | 1.37% | 1.48% | 3.29% | 1.95% | -0.37% | -0.03% | 12.19% |
| 2024 | 0.92% | 1.53% | 1.87% | -0.63% | 4.51% | -2.43% | 5.76% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF has an annualized alpha of 0.86%, beta of 0.68, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2024.
- This ETF participated in 85.47% of S&P 500 Index downside but only 74.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 74.07%
- Участие в снижении
- 85.47%
Комиссия
Комиссия JULU составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JULU имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 56% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.50 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 10.58 | -1.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF показал максимальную просадку в 12.46%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.46%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.04%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.20%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-4.34%нояб. 2025 г. | 21d | 1mo 17d | 2mo 8dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-4.32%июнь 2026 г. | 7d | 1mo 25d | 2mo 2dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| JULU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -56.78% | +44.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -9.10% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.17% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -10.69% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.14% | -0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JULU
Добавьте AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JULU