PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULP с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULP с CPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JULP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, JULP returned 17.08% vs 5.88% for CPSM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULP charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.

Доходность

Сравнение доходности JULP и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULP показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.27%.

JULP

1 день
-0.02%
1 месяц
1.47%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPSM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
5.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULP и CPSM

2026 (YTD)20252024
JULP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July		5.33%13.68%8.37%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		2.27%7.21%5.74%

Correlation

The correlation between JULP and CPSM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.66

The correlation between JULP and CPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Часто сравнивают с JULP:
JULP с COMTJULP с KAPRJULP с CPSPJULP с PTRBJULP с BUFPJULP с PAAAJULP с PMAP
Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с ISPYCPSM с VOO

Доходность на риск

JULP vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULP
Ранг доходности на риск JULP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULP c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULPCPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.78

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
6.33

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.84

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

13.01

-9.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

61.11

-40.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULP vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULP на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа CPSM равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULP и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULPCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.78

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JULP и CPSM

Максимальная просадка JULP за все время составила -12.36%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULP и CPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULPCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.36%

-5.19%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-0.45%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.06%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.20%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.10%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JULP и CPSM

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что JULP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULPCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.35%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

1.14%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

1.57%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

5.10%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

5.10%

+4.67%

Сравнение комиссий JULP и CPSM

JULP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULP и CPSM

Ни JULP, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JULP and CPSM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JULP has higher volatility (1.06%) compared to CPSM (0.35%). In terms of maximum drawdown, JULP dropped -12.36% vs CPSM's -5.19%.

On 1-year performance, JULP leads with 17.08% vs 5.88% for CPSM. On fees, JULP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JULP has performed better with a 17.08% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.

JULP and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for JULP and 0.69% for CPSM.

CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULP и CPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор