- ISIN
- US69420N8415
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 8 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $428.60K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JULP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции JULP — $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) показал доход в 8.06% с начала года и 14.25% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JULP по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JULP закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | -0.02% | -2.37% | 5.45% | 1.50% | 0.54% | 0.38% | 1.67% | 8.06% | ||||
| 2025 | 1.93% | -0.53% | -3.72% | -0.66% | 4.47% | 4.94% | 1.37% | 1.28% | 1.88% | 0.84% | 0.49% | 0.88% | 13.68% |
| 2024 | 0.77% | 1.22% | 0.86% | 1.69% | 1.56% | -0.21% | 3.39% | -1.14% | 8.37% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July has an annualized alpha of 2.41%, beta of 0.57, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.77%) than losses (39.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.41%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 55.77%
- Участие в снижении
- 39.34%
Комиссия
Комиссия JULP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JULP имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.50 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.07 | 10.58 | +6.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July показал максимальную просадку в 12.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.36%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.87%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.47%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.48%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-2.11%нояб. 2025 г. | 22d | 8d | 1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| JULP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -56.78% | +44.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -9.10% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -10.69% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.14% | -1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JULP
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JULP