Сравнение JULJ с XLRI
JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JULJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JULJ charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности JULJ и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULJ показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
JULJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULJ и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 1.98% | 2.91% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between JULJ and XLRI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULJ vs. XLRI — Ранг доходности на риск
JULJ
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JULJ c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULJ | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULJ и XLRI
Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULJ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.62% | -7.12% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.64% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULJ и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULJ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 10.95% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 10.95% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 10.95% | -7.90% |
Сравнение комиссий JULJ и XLRI
JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULJ и XLRI
Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности XLRI в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.66% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULJ and XLRI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for JULJ.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 5.66% for JULJ.
JULJ is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for JULJ and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для JULJ и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор