PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULJ с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JULJ и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у PBTP с доходностью 1.39%.


JULJ

1 день
-0.08%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.90%
6 месяцев
1.96%
1 год
5.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBTP

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.33%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.50%
3 года*
4.96%
5 лет*
3.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULJ и PBTP


2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
1.90%5.91%6.17%3.75%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF
1.39%5.98%4.72%2.85%

Correlation

The correlation between JULJ and PBTP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.06

The correlation between JULJ and PBTP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Доходность на риск

JULJ vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JULJPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.45

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.00

4.63

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.69

16.62

+30.08

JULJ vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа PBTP равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JULJ и PBTP

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и PBTP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JULJPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-5.44%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-0.76%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.76%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.75%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.21%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и PBTP

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.23%, в то время как у Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JULJPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.63%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.17%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.62%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

2.85%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

2.64%

+0.41%

Сравнение комиссий JULJ и PBTP

JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и PBTP

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PBTP в 4.82%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
5.66%5.76%5.96%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF
4.82%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы


JULJ and PBTP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBTP has higher volatility (0.63%) compared to JULJ (0.23%). In terms of maximum drawdown, JULJ dropped -3.62% vs PBTP's -5.44%.

On 1-year performance, JULJ leads with 5.43% vs 3.50% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JULJ has performed better with a 5.43% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for JULJ.

JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 4.82% for PBTP.

JULJ is categorized as Options Trading, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for JULJ and 0.07% for PBTP.

JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULJ и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор