PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с ARLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

JULJ и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и ARLU

2026 (YTD)20252024
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%4.56%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -4.91%.

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с IVVBJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с ISWN
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR

Сравнение комиссий JULJ и ARLU

JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ARLU в 0.74%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

JULJ vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.81

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.23

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.17

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.21

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.70

5.20

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.81

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.58

+1.33

Корреляция

Корреляция между JULJ и ARLU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и ARLU

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как ARLU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и ARLU

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-15.38%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-9.66%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.61%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.31%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.25%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и ARLU

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

5.39%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

9.38%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

13.99%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

12.78%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

12.78%

-9.62%