PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

JULJ и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и APRP

2026 (YTD)20252024
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%4.56%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с IVVBJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с ISWN
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с APRHAPRP с AMZP

Сравнение комиссий JULJ и APRP

JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

JULJ vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.13

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.76

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.70

11.82

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.07

+0.84

Корреляция

Корреляция между JULJ и APRP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и APRP

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и APRP

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-13.66%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-8.24%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-1.33%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.22%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и APRP

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.04%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

3.02%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

9.96%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

9.75%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

9.75%

-6.59%