PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUESX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUESX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

JUESX управляется JPMorgan. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JUESX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUESX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		-10.35%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%26.17%6.41%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

JUESX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-10.00%
1 год
8.05%
3 года*
16.65%
5 лет*
11.01%
10 лет*
14.12%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DFAWJUESX с DMBJUESX с EOIJUESX с FLCPXJUESX с JHEQXJUESX с DHAMXJUESX с VSTSX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий JUESX и FNSTX

JUESX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I

Доходность на риск

JUESX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUESXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.69

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.20

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.31

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

11.29

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUESX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUESXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.69

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между JUESX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и FNSTX

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.40%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUESX и FNSTX

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUESXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-35.82%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.43%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-21.97%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-5.82%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-5.25%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.47%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и FNSTX

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUESXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.85%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

12.50%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

16.11%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

14.94%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.80%

-0.26%