Сравнение JUEMX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUEMX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -7.67% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -14.76% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
JUEMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.75%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и GQEIX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
JUEMX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
JUEMX
GQEIX
Сравнение JUEMX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUEMX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.69 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.77 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 1.97 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUEMX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.76 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и GQEIX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.44% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и GQEIX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUEMX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -28.48% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.30% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -20.44% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -6.26% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -5.69% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.40% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и GQEIX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUEMX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.76% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.32% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 12.44% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.88% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.88% | -0.32% |