PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUEMX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUEMX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%6.45%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий JUEMX и FNSTX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JUEMX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUEMXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.69

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.20

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.31

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

11.29

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUEMX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUEMXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.69

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.60

+0.20

Корреляция

Корреляция между JUEMX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и FNSTX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и FNSTX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUEMXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-35.82%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.43%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-21.97%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-5.82%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.25%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.47%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и FNSTX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) составляет 5.56%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUEMXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.85%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.50%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

16.11%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.94%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

18.80%

-0.24%