Сравнение JUCY с VTG
JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. JUCY is actively managed, while VTG is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JUCY charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности JUCY и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
JUCY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUCY и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.13% | 3.69% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
Correlation
The correlation between JUCY and VTG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUCY vs. VTG — Ранг доходности на риск
JUCY
VTG
Сравнение JUCY c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.91 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и VTG
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUCY | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -2.89% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.74% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUCY | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.51% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 3.51% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 3.51% | -0.19% |
Сравнение комиссий JUCY и VTG
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и VTG
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.21% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUCY and VTG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 3.20% for VTG.
They also come from different issuers: Aptus and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for JUCY and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для JUCY и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор