Сравнение JUCY с IBGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).
JUCY и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JUCY и IBGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUCY и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 5.50% | 2.67% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.19% | 6.09% | -1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -0.19%.
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUCY и IBGA
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.
Доходность на риск
JUCY vs. IBGA — Ранг доходности на риск
JUCY
IBGA
Сравнение JUCY c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.05 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.13 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 0.15 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 0.35 | +11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.05 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.24 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между JUCY и IBGA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и IBGA
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности IBGA в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.60% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и IBGA
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и IBGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUCY | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -11.69% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -7.42% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.49% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -5.09% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 3.25% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и IBGA
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUCY | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 3.39% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 5.56% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 9.32% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 10.05% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 10.05% | -6.69% |