Сравнение JUCY с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
JUCY и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JUCY и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUCY и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.72% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.10%.
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUCY и BBAG
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.
Доходность на риск
JUCY vs. BBAG — Ранг доходности на риск
JUCY
BBAG
Сравнение JUCY c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.33 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.73 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 4.65 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.32 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между JUCY и BBAG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и BBAG
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности BBAG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и BBAG
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUCY | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -18.73% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -2.61% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.91% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -6.30% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.97% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и BBAG
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUCY | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.83% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.71% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.47% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 5.90% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 5.84% | -2.48% |