PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с JCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с JCTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. JTEK is actively managed, while JCTR is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for JCTR.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и JCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и JCTR

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%12.88%

Correlation

The correlation between JTEK and JCTR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.70

Over the past year, the correlation between JTEK and JCTR has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JTEK и JCTR

Секторы
JTEK
JCTR

Технологии

63.8%
37.2%

Коммуникационные услуги

17.9%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.9%

Финансовые услуги

4.5%
14.7%

Промышленность

2.2%
6.3%

Здравоохранение

1.5%
9.5%

Недвижимость

1.0%
2.3%

Энергетика

0.8%
2.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

JTEK
63.8%
JCTR
37.2%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
JCTR
9.5%

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
JCTR
10.9%

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
JCTR
14.7%

Промышленность

JTEK
2.2%
JCTR
6.3%

Здравоохранение

JTEK
1.5%
JCTR
9.5%

Недвижимость

JTEK
1.0%
JCTR
2.3%

Энергетика

JTEK
0.8%
JCTR
2.9%

Сырьевые материалы

JTEK

-

JCTR
1.7%

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

JCTR
2.9%

Коммунальные услуги

JTEK

-

JCTR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE

Доходность на риск

JTEK vs. JCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JCTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c JCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKJCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. JCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKJCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

—

—

Просадки

Сравнение просадок JTEK и JCTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKJCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и JCTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKJCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

—

—

Сравнение комиссий JTEK и JCTR

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JCTR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и JCTR

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and JCTR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JCTR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while JCTR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.15% for JCTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и JCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор