PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JTEK с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. JTEK is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, JTEK returned 16.98% vs 23.14% for HDV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

JTEK

1 день
-3.61%
1 месяц
-6.42%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.02%
1 год
16.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и HDV

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		10.02%19.03%28.69%18.31%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%6.63%

Correlation

The correlation between JTEK and HDV is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between JTEK and HDV has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов JTEK и HDV

Секторы
JTEK
HDV

Технологии

76.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.2%

Финансовые услуги

5.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.2%

Промышленность

3.5%
3.6%

Здравоохранение

1.7%
23.7%

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%
24.5%

Энергетика

0.2%
19.6%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

8.2%

Технологии

JTEK
76.0%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

JTEK
6.0%
HDV
5.2%

Финансовые услуги

JTEK
5.4%
HDV
4.8%

Потребительский циклический сектор

JTEK
5.0%
HDV
9.2%

Промышленность

JTEK
3.5%
HDV
3.6%

Здравоохранение

JTEK
1.7%
HDV
23.7%

Недвижимость

JTEK
1.0%
HDV

-

Потребительский защитный сектор

JTEK
0.7%
HDV
24.5%

Энергетика

JTEK
0.2%
HDV
19.6%

Сырьевые материалы

JTEK

-

HDV
0.8%

Коммунальные услуги

JTEK

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

JTEK vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JTEKHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.17

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.28

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

4.49

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

12.27

-10.09

JTEK vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JTEK и HDV

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-37.04%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-5.18%

-16.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

0.00%

-11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.07%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

1.89%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и HDV

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

5.12%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.78%

8.63%

+15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

10.72%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

12.95%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

15.77%

+12.64%

Сравнение комиссий JTEK и HDV

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и HDV

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and HDV have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (12.51%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 23.14% vs 16.98% for JTEK. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 23.14% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор