PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

JTEK и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JTEK и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и CHPS

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%23.75%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий JTEK и CHPS

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

JTEK vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.68

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.21

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

5.78

-4.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

20.15

-17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.68

-2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.02

-0.23

Корреляция

Корреляция между JTEK и CHPS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и CHPS

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и CHPS

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

JTEKCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-39.44%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-17.50%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-10.07%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-9.63%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

5.02%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и CHPS

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) составляет 9.74%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что JTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTEKCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

13.34%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

26.34%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

37.76%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

32.82%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

32.82%

-5.34%