PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSVIX с MSTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSVIX с MSTMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX).

JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г.. MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и MSTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSVIX и MSTMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%0.26%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%10.53%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, JSVIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у MSTMX с доходностью -2.03%.

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

MSTMX

1 день
-0.44%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
5.51%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Income Opportunities Fund

Morningstar Multisector Bond Fund

Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с DBLIXJSVIX с VMSAXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX
Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTGXMSTMX с MSTQXMSTMX с MSTSX

Сравнение комиссий JSVIX и MSTMX

JSVIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии MSTMX в 0.58%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund

Доходность на риск

JSVIX vs. MSTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSVIX c MSTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSVIXMSTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.36

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

1.75

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.29

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

1.64

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.97

6.75

+13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSVIX vs. MSTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSVIX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа MSTMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSVIX и MSTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSVIXMSTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.36

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.34

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.52

+1.66

Корреляция

Корреляция между JSVIX и MSTMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и MSTMX

Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности MSTMX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и MSTMX

Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что меньше максимальной просадки MSTMX в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и MSTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSVIXMSTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.75%

-21.37%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-4.09%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-21.37%

+12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-4.09%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-5.09%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.99%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и MSTMX

Текущая волатильность для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) составляет 0.73%, в то время как у Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSVIXMSTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.80%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

3.11%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

5.13%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

5.43%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

5.78%

-3.20%