Сравнение JSVIX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JSVIX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSVIX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSVIX Easterly Income Opportunities Fund | 0.25% | 7.88% | 8.22% | 5.92% | -6.27% | 4.79% | 14.05% | 7.32% | 1.26% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.05% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -1.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JSVIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BWDTX с доходностью 0.05%.
JSVIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
BWDTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSVIX и BWDTX
JSVIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
JSVIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
JSVIX
BWDTX
Сравнение JSVIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSVIX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.31 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.45 | 2.78 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.70 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 2.58 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.97 | 10.82 | +9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSVIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.31 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 1.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 1.76 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между JSVIX и BWDTX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSVIX и BWDTX
Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности BWDTX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSVIX Easterly Income Opportunities Fund | 5.03% | 4.83% | 5.88% | 5.33% | 5.57% | 5.34% | 6.69% | 6.29% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.74% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок JSVIX и BWDTX
Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что меньше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSVIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.75% | -10.06% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -1.22% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -6.35% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.85% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.69% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.53% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSVIX и BWDTX
Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSVIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.59% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 0.88% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 1.93% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 2.19% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 2.21% | +0.37% |