PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с ISRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с ISRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and ISRA (VanEck Israel ETF) are both Global Equities funds. JSTC is actively managed, while ISRA is passively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.41%/yr vs 9.13%/yr for ISRA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for ISRA.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и ISRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и VanEck Israel ETF (ISRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у ISRA с доходностью 14.05%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

ISRA

1 день
-2.47%
1 месяц
-1.80%
С начала года
14.05%
6 месяцев
17.88%
1 год
41.95%
3 года*
26.30%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и ISRA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
ISRA
VanEck Israel ETF		14.05%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%6.71%

Correlation

The correlation between JSTC and ISRA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.73

The correlation between JSTC and ISRA shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JSTC и ISRA

Секторы
JSTC
ISRA

Технологии

27.2%
22.2%

Финансовые услуги

22.5%
38.3%

Промышленность

16.7%
10.5%

Здравоохранение

10.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.5%

Коммунальные услуги

1.8%
5.0%

Сырьевые материалы

0.8%
0.2%

Недвижимость

0.5%
4.7%

Энергетика

0.0%
2.1%

Технологии

JSTC
27.2%
ISRA
22.2%

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
ISRA
38.3%

Промышленность

JSTC
16.7%
ISRA
10.5%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
ISRA
11.8%

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
ISRA
1.8%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
ISRA
1.9%

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
ISRA
1.5%

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
ISRA
5.0%

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
ISRA
0.2%

Недвижимость

JSTC
0.5%
ISRA
4.7%

Энергетика

JSTC
0.0%
ISRA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

VanEck Israel ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG

Доходность на риск

JSTC vs. ISRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c ISRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и VanEck Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCISRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.02

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.82

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.83

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

14.53

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. ISRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ISRA равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и ISRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCISRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.02

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JSTC и ISRA

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и ISRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCISRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-45.02%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-11.02%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-27.74%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-45.02%

+18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-4.73%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-11.19%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.90%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и ISRA

Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 4.30%, в то время как у VanEck Israel ETF (ISRA) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCISRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.30%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

14.91%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

20.84%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

21.87%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

20.91%

-5.15%

Сравнение комиссий JSTC и ISRA

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и ISRA

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ISRA в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRA
VanEck Israel ETF		1.30%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and ISRA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRA has higher volatility (5.30%) compared to JSTC (4.30%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs ISRA's -45.02%.

On 5-year performance, ISRA leads with 9.13% vs 6.41% for JSTC. On fees, ISRA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, JSTC has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISRA has performed better with a 9.13% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

ISRA has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.21% for JSTC.

They also come from different issuers: Toroso Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.59% for ISRA.

ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и ISRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор