Сравнение JSOSX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSOSX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 3.32% против 2.56% соответственно.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
VUBFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSOSX и VUBFX
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
JSOSX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
JSOSX
VUBFX
Сравнение JSOSX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSOSX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.06 | 5.20 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.95 | 10.21 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 3.61 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 14.81 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.93 | 67.09 | +26.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSOSX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 5.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.99 | 3.34 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.59 | 3.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 3.06 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между JSOSX и VUBFX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и VUBFX
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и VUBFX
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSOSX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -1.86% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -0.30% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -1.86% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -1.86% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.10% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.17% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.07% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и VUBFX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) имеют волатильность 0.34% и 0.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSOSX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.34% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.55% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 0.84% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 0.98% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.84% | +0.45% |