PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSOSX с VMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSOSX с VMBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX).

JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JSOSX и VMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSOSX и VMBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.50%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		0.25%8.44%1.78%4.97%-11.56%-1.30%3.77%6.19%0.88%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, JSOSX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у VMBIX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции VMBIX по среднегодовой доходности: 3.33% против 1.39% соответственно.

JSOSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.52%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.33%

VMBIX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.59%
1 год
5.18%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF
Часто сравнивают с VMBIX:
VMBIX с SPYVMBIX с VBIAXVMBIX с VIGIXVMBIX с BNDVMBIX с FCNVXVMBIX с VITAXVMBIX с VTIAX

Сравнение комиссий JSOSX и VMBIX

JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VMBIX в 0.05%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JSOSX vs. VMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VMBIX
Ранг доходности на риск VMBIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSOSX c VMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSOSXVMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.17

1.32

+3.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.21

1.90

+8.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.93

1.24

+2.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.42

2.42

+11.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

90.13

6.87

+83.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSOSX vs. VMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSOSX на текущий момент составляет 5.17, что выше коэффициента Шарпа VMBIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSOSX и VMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSOSXVMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17

1.32

+3.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.01

0.08

+3.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.59

0.29

+2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.51

+1.47

Корреляция

Корреляция между JSOSX и VMBIX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSOSX и VMBIX

Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VMBIX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		3.89%4.20%4.27%3.29%2.33%1.01%2.02%2.76%2.74%2.18%2.13%2.04%

Просадки

Сравнение просадок JSOSX и VMBIX

Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки VMBIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и VMBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSOSXVMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-17.44%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-2.58%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.98%

-17.11%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.19%

-17.44%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.75%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-2.52%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.91%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JSOSX и VMBIX

Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSOSXVMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.69%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

2.47%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

4.29%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

6.33%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.29%

4.76%

-3.47%