Сравнение JSMSX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -3.42% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции JSMSX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 9.10% против 9.91% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
JRLVX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и JRLVX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JSMSX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
JSMSX
JRLVX
Сравнение JSMSX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.57 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.28 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и JRLVX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности JRLVX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.68% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и JRLVX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -32.53% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -11.23% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -25.64% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -32.53% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -8.50% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -4.61% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.33% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и JRLVX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) составляет 3.38%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.70% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 8.47% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 15.32% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 14.69% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 15.94% | -3.52% |