Сравнение JSMSX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 24.54% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | -0.48% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью -0.48%.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
FRQKX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и FRQKX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
JSMSX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
JSMSX
FRQKX
Сравнение JSMSX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.58 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.20 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.12 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 8.53 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.58 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и FRQKX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и FRQKX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FRQKX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.27% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и FRQKX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -16.97% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -3.42% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -16.97% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -3.18% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -3.95% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.85% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и FRQKX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.97% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 2.87% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 4.62% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 5.52% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 5.77% | +6.65% |