Сравнение FRQKX с FSXAX
FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) and FSXAX (Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FRQKX charges 0.36%/yr vs 0.46%/yr for FSXAX.
Доходность
Сравнение доходности FRQKX и FSXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSXAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRQKX и FSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 5.50% |
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | 8.26% | 16.00% | 10.39% | 9.40% |
Correlation
The correlation between FRQKX and FSXAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г. | 0.87 |
The correlation between FRQKX and FSXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQKX vs. FSXAX — Ранг доходности на риск
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSXAX
Сравнение FRQKX c FSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQKX | FSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQKX и FSXAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQKX | FSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -10.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQKX и FSXAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQKX | FSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 9.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.83% | — |
Сравнение комиссий FRQKX и FSXAX
FRQKX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FSXAX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQKX и FSXAX
Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FSXAX в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% |
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | 2.16% | 2.21% | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRQKX and FSXAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRQKX и FSXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор