PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMSX с FRBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMSX с FRBHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSMSX (JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund) and FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, JSMSX returned 16.72% vs 31.41% for FRBHX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JSMSX charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FRBHX.

Доходность

Сравнение доходности JSMSX и FRBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMSX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у FRBHX с доходностью 13.94%.

JSMSX

1 день
0.19%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.66%
1 год
16.72%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.84%
10 лет*
9.87%

FRBHX

1 день
0.59%
1 месяц
5.16%
С начала года
13.94%
6 месяцев
15.91%
1 год
31.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMSX и FRBHX

2026 (YTD)20252024
JSMSX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund		6.37%14.15%2.42%
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		13.94%23.65%3.64%

Correlation

The correlation between JSMSX and FRBHX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.95

The correlation between JSMSX and FRBHX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Часто сравнивают с JSMSX:
JSMSX с FHATXJSMSX с AAETXJSMSX с FRHMXJSMSX с FRAMXJSMSX с PPLIXJSMSX с JLGMXJSMSX с JEPAX
Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с FXAIXFRBHX с PBRNXFRBHX с PHTJXFRBHX с FFIJXFRBHX с TTIHXFRBHX с URINX

Доходность на риск

JSMSX vs. FRBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMSX
Ранг доходности на риск JSMSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMSX c FRBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMSXFRBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.50

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.44

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.27

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

14.55

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMSX vs. FRBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMSX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBHX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMSX и FRBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMSXFRBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.42

-0.93

Просадки

Сравнение просадок JSMSX и FRBHX

Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки FRBHX в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и FRBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMSXFRBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-15.29%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-9.77%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-1.78%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.19%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMSX и FRBHX

Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) составляет 2.59%, в то время как у Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMSXFRBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.24%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

10.50%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

12.78%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

15.80%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

15.80%

-3.35%

Сравнение комиссий JSMSX и FRBHX

JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRBHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMSX и FRBHX

Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности FRBHX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.20%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMSX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund		5.50%5.85%5.49%2.50%8.25%12.28%4.20%31.61%6.17%4.18%2.83%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JSMSX and FRBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBHX has higher volatility (4.24%) compared to JSMSX (2.59%). In terms of maximum drawdown, JSMSX dropped -50.05% vs FRBHX's -15.29%.

FRBHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMSX и FRBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор