PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. JSMD is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, JSMD returned 7.74%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

JSMD

1 день
0.29%
1 месяц
3.19%
С начала года
18.04%
6 месяцев
15.17%
1 год
23.70%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.74%
10 лет*
13.65%

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		18.04%9.25%15.08%26.81%-22.84%1.59%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between JSMD and VMRXX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.01

Сравнение распределения секторов JSMD и VMRXX

Секторы
JSMD
VMRXX

Технологии

24.9%

-

Промышленность

22.8%

-

Здравоохранение

18.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Финансовые услуги

8.9%
17.8%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JSMD
24.9%
VMRXX

-

Промышленность

JSMD
22.8%
VMRXX

-

Здравоохранение

JSMD
18.7%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.8%
VMRXX

-

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
VMRXX
17.8%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.3%
VMRXX

-

Недвижимость

JSMD
2.8%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

JSMD
2.6%
VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

JSMD
1.8%
VMRXX

-

Энергетика

JSMD
1.6%
VMRXX

-

Коммунальные услуги

JSMD

-

VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

JSMD vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.67

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

—

—

JSMD vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и VMRXX

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

0.00%

-38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

0.00%

-14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

0.00%

-24.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

0.00%

-32.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

0.00%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

0.00%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и VMRXX

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

0.30%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

0.79%

+16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

1.12%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

1.02%

+21.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

1.02%

+21.80%

Сравнение комиссий JSMD и VMRXX

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и VMRXX

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and VMRXX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.22%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор