PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSMD с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

JSMD и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSMD и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		-1.44%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции JSMD уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.00% против 14.11% соответственно.

JSMD

1 день
1.20%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.30%
1 год
15.48%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.93%
10 лет*
12.00%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с COWZJSMD с ARKKJSMD с VOO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий JSMD и IVV

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

JSMD vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.00

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.54

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.28

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.00

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между JSMD и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и IVV

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.56%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок JSMD и IVV

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMDIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-55.25%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-12.06%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-24.53%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-33.90%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-5.57%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.84%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.55%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и IVV

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMDIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

5.34%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

9.47%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

18.31%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

16.89%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

18.03%

+4.61%