PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSJIX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSJIX с SVBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JSJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JSJIX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSJIX и SVBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		-4.05%2.06%30.50%6.09%-36.93%23.89%40.32%16.30%-10.55%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-2.58%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, JSJIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -2.58%.

JSJIX

1 день
-3.10%
1 месяц
-9.61%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-6.62%
1 год
10.83%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—

SVBAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
1.01%
1 год
14.91%
3 года*
12.95%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JSJIX:
JSJIX с CTSIXJSJIX с JVLIXJSJIX с DMCRXJSJIX с HRSMXJSJIX с JVMIXJSJIX с QISGXJSJIX с VLEOX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JSJIX и SVBAX

И JSJIX, и SVBAX имеют комиссию равную 1.03%.

JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund
SVBAX
John Hancock Balanced Fund

Доходность на риск

JSJIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSJIX
Ранг доходности на риск JSJIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSJIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSJIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSJIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSJIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSJIXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.38

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.99

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.80

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

8.90

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSJIX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSJIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSJIX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSJIXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.38

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.69

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.67

-0.44

Корреляция

Корреляция между JSJIX и SVBAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSJIX и SVBAX

Дивидендная доходность JSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности SVBAX в 12.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		11.60%11.13%7.62%0.00%0.00%34.08%3.69%0.00%3.76%0.00%0.00%0.00%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.82%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JSJIX и SVBAX

Максимальная просадка JSJIX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSJIX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSJIXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-40.81%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-7.73%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-20.53%

-25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.07%

-5.57%

-14.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-5.26%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.56%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JSJIX и SVBAX

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что JSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSJIXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

3.23%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

6.04%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

11.07%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

10.70%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

10.74%

+14.52%