PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSJIX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSJIX с EMCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

JSJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JSJIX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSJIX и EMCAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		-4.05%2.06%30.50%6.09%-36.93%23.89%40.32%16.30%-10.55%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-3.08%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-10.24%

Доходность по периодам

С начала года, JSJIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -3.08%.

JSJIX

1 день
-3.10%
1 месяц
-9.61%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-6.62%
1 год
10.83%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—

EMCAX

1 день
-0.66%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.82%
1 год
4.50%
3 года*
7.60%
5 лет*
1.98%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с JSJIX:
JSJIX с CTSIXJSJIX с JVLIXJSJIX с HRSMXJSJIX с JCCIXJSJIX с JIBCXJSJIX с SVBAXJSJIX с VLEOX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с QUASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий JSJIX и EMCAX

JSJIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

JSJIX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSJIX
Ранг доходности на риск JSJIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSJIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSJIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSJIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSJIX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSJIXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.28

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.52

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.32

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

1.32

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSJIX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSJIX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSJIX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSJIXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.21

Корреляция

Корреляция между JSJIX и EMCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSJIX и EMCAX

Дивидендная доходность JSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности EMCAX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		11.60%11.13%7.62%0.00%0.00%34.08%3.69%0.00%3.76%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.14%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSJIX и EMCAX

Максимальная просадка JSJIX за все время составила -46.12%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSJIX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSJIXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-51.81%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-10.15%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-30.60%

-15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.07%

-8.60%

-11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-13.34%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.47%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JSJIX и EMCAX

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что JSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSJIXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

4.73%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

10.17%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

17.35%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

18.16%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

20.19%

+5.07%