Сравнение JSJIX с CMCIX

С начала года, JSJIX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSJIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSJIX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSJIX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JSJIX и CMCIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности CMCIX в 4.46%

Максимальная просадка JSJIX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSJIX и CMCIX.

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что JSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.